Araştırma
Gerçek maliyetler karşısında neyin ayakta kaldığı
1.000'den fazla TradingView stratejisi ve 1.700'den fazla göstergeyi içeren denetimimizden elde ettiğimiz, maliyet odaklı bulgular — toplamda 2.700'den fazla komut dosyası. Abartı yok, sinyal yok. Gerçek spreadler, komisyonlar ve kayma koşulları altında ayakta kalanlar ve maliyet modeli artık bir tahmin olmaktan çıktığında sessizce çökenler.
Her strateji kendi Python motorumuza aktarıldı ve 13 yıllık CME vadeli işlemleri, gerçek alış/satış fiyatlarına sahip tick düzeyinde döviz, likiditeye duyarlı hisse senetleri ve kripto üzerinde test edildi. Hayatta kalanlar daha sonra, ileriye dönük önyargıları tespit etmeye yönelik ikinci bir zorlu aşamaya tabi tutuldu. Stratejilerin yaklaşık %78’ini eliyoruz — ve bunun en büyük nedeni maliyet değil. Çoğunun kaybedecek bir avantajı bile yoktu. İşte strateji türlerine ve başarısızlık nedenlerine göre ayrıştırılmış bulgular.
Akademik Denetim
Yayımlanmış ünlü quant faktörlerini — Betting-Against-Beta, low-volatility, 52-week-high etkisi, book-to-market value — survivorship yanlılığı içermeyen, maliyetleri hesaba katan bir panelde, her birini kendi makalesine bağlayarak yeniden çalıştırdık.
54'ün 48'i gerçek maliyetlerden sonra başarısız oldu · yalnızca 4 tanesi market-neutral factor-legs olarak ayakta kaldı
Genel bakışÇoğu ticaret stratejisi neden başarısız olur?
Bir stratejinin reddedilmesinin en yaygın tek nedeni — ve bu, işlem maliyetleri değildir. Çoğunun başından beri bir rekabet avantajı hiç olmamıştır.
Reddedilen stratejilerin yaklaşık %78’i · Avantaj olmaması en önemli neden
Strateji türüGrid ve DCA botları gerçekten işe yarıyor mu?
Denetim kapsamında 70'den fazla grid, DCA ve martingale botunu inceledik. Sonuçlar alışılmadık derecede net çıktı.
%100'ü başarısız oldu — hayatta kalanın olmadığı tek kategori
Strateji türüTrend takip stratejileri işe yarıyor mu?
Test ettiğimiz en büyük kategori buydu. Kazananların çoğu, sistem kılığına girmiş piyasa sapmaları olduğu ortaya çıktı.
280'den fazla botun yaklaşık %79'u reddedildi — bu, genel ortalamaya yakın bir rakam
Strateji türüOrtalamaya dönüş stratejileri işe yarıyor mu?
Belirli bir aralıkta istikrarlı kazançlar elde ederler, ancak ilk gerçek trendde tüm kazançlarını geri verirler. Bunun ne sıklıkla olduğunu ölçtük.
90'dan fazla stratejinin ~%80'i başarısız oldu — aralıklarda kazanıyor, trendlerde batıyor
Strateji türüMomentum ticareti kârlı mı?
Tüm denetimdeki en az kötü kategorilerden biri — bu yine de çoğunun hayatta kalamadığı anlamına geliyor.
140'tan fazlasının yaklaşık %73'ü reddedildi
Strateji türüICT / SMC gerçekten işe yarıyor mu?
Smart Money Concepts, diğer her şey gibi maliyet odaklı bir şekilde test edildi. İtibarı düşündüğünden daha iyi — ancak yine de çoğunlukla başarısız oldu.
20'den fazla stratejinin ~%73'ü reddedildi
Yeni bulgular düzenli olarak yayınlanıyor — strateji türüne, başarısızlık şekline ve rakamların gerçekte ne anlattığına göre.